闫同学2018-12-01 11:58:39
闫同学老师，请问为何Yt与Yt-4有关则残差t与残差t-4 也相关？
回答（1）
Chris Lan2018-12-03 13:18:10
Chris Lan同学你好，
使用残差的相关性来做检验，其逻辑是：残差有自相关关系，那么时间序列数据之间也是有自相关关系的。比如有以下的自回归模型，xt=b0+b1xt-1+εt-1，xt=b0+b1xt-2+εt-2,......
以此类推会有k个这样的公式（取决于有多少个LAG项），我们用残差的自相关关系，比如说εt-1和εt-2的自相关关系，去解释xt-1和xt-2的自相关关系。你可以理解为“使用残差的自相关关系，可以去解释时间序列数据的自相关关系”。但只有假设检验的环境下，这种用残差自相关解释时间序列数据自相关的方法才是可用的
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