努同学2023-07-14 11:57:25
努同学老师，请问有没有具体案例可以教下我怎么算Vfloat, 我知道公式但不知道具体到题目应该怎么算，谢谢
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-07-16 22:46:24
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
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Q6
相关计算涉及“浮动利率债券每次付息日之后回归面值”，如截图中“橙色框”单位1
https://www.gfedu.cn/home/#/exam/single/q103639/
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用一期浮动利率债券举例说明为啥浮动利率债券的面值在reset day回归面值。（多期浮动利率债券同理）
假设债券面值为1，0时刻确定的下一期（1时刻）coupon rate（f）和折现率（f），那么1时刻的现金流就是 1+f，将其用折现率f折现回0时刻，折现结果是1，就相当于是债券面值1。
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