郭同学2018-11-30 14:39:47
郭同学黄色背景高亮的部分，周老师是不是写错了？因为讲课的时候说到1/250可以认为趋近于0，但1/250开根号不可以，所以1%VaR(1-Day)=应该在老师写的基础上再除以250开根号吧？
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Chris Lan2018-12-03 11:41:54
Chris Lan同学你好，
这部分，标准差的处理应该没有疑问吧，时间调整就是标准差除以√n。有问题的一般是μ这部分，这部分的逻辑是这样，如果题目没有给出μ，就假设为0，这种情况通常是在计算每天的收益时，因为每天的收益通常来说非常小。但如果题目给了你均值，无论这个数是多小，一定要用，比如说题目说每天的μ=0.0004，即使这个数再小，也要用上，因为通常题目会给你asset value，乘在一起也是不小的数值了。
总之大原则是，题目没给μ，就假设为0，如果给了μ，无论这个值有多小，都要用。
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标准差需要除以√n，所以老师写的那个μ=0时候的式子（图片里被我标黄色高亮的那个）应该少写了除以√n的部分吧？
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同学你好，
你的视频我是看不到的，所以我也不知道这块老师讲的什么，你能不能把这个公式写一下给我，1.65下面的是什么东西，我看怎么像个2√3。
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1.65/2.33，老师举例了5%或者1%vaR，标亮部分的公式老师讲的是说如果μ=0的时候one-day的VAR可以简写成1.65或2.33个标准差。我的疑问是这个标准差是不是还得除以√n
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同学你好，
这要看这里的标准差是每天的标准差，还是1年的标准差，如果是一天的标准差可以直接使用，如果是一年的标准差要除以√250
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