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Charlotte2023-07-12 13:52:59

老师，这里说ARCH的检验哦那个的是t-test。 难道检验ARCH不是用BP test的吗？谢谢老师

回答（1）

爱吃草莓的葡萄2023-07-13 14:00:43

同学你好。多元回归中条件异方差检验使用BP test；在时间序列ARCH中，ARCH模型都已经给出了，直接用t检验来检验系数是否显著不等于0就可以判断是否存在条件异方差。

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