王同学2023-07-10 20:28:41
王同学老师好，这里老师说risk and style multi factor model类似于债券当中的统计学模型。但债券没讲有统计学模型啊，是股票中有统计学模型
回答（1）
Simon2023-07-11 09:37:30
Simon同学，上午好。债券也是有统计学模型的，可以通过建模来分析，只不过市场上对债券市场风险因子的研究远少于股票。比如，Fama和French在1993年分析了两个债券市场风险因子：期限和违约概率，以及三个股票市场因子：市场、规模和价值，后人在此基础上使用调整后的Fama-French期限和违约因子，与市场、规模和价值因子相结合，来计算风险调整后的债券组合alpha。
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