Charlotte2023-07-10 17:10:07
Charlotte老师，请问可以解释一下第五题吗？听了几遍都没看懂……谢谢老师
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爱吃草莓的葡萄2023-07-11 10:28:06
爱吃草莓的葡萄同学你好。第五题问的是在回归中存不存在月度季节性，回归使用的是月度哑变量，要检验是否存在季节性，需要检验月度哑变量系数，如果系数不显著不等于0，说明月度哑变量无法解释组合收益，也就是不存在季节性问题。从表二中发现所有系数P-value均大于α，表明所有系数不显著不等于0，反映出不存在月度季节性。
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