第同学2023-07-09 17:28:54
第同学第一问用两个QFPclean的价格算套利profit可以吗？我用的是（（112+0.08)*1.003(0.25次方）-0.2）*1/CF---算出来是124.4；和125相减，得到的是0.6左右。再折现，还是0.6左右。
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Evian, CFA2023-07-09 23:39:06
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
不可以用两个clean price计算套利profit，因为clean price是用来报价的，而不是用来交易的，交易价格是dirty price（它等于clean price+accured interest）
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