用同学2023-07-08 12:39:50
用同学浮动债每次结算都会回归面值这句话怎么理解？
回答（1）
Evian, CFA2023-07-09 13:47:07
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
用一期浮动利率债券举例说明为啥浮动利率债券的面值在reset day回归面值。（多期浮动利率债券同理）
假设债券面值为1，0时刻确定的下一期（1时刻）coupon rate（f）和折现率（f），那么1时刻的现金流就是 1+f，将其用折现率f折现回0时刻，折现结果是1，就相当于是债券面值1。
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