AKAAAA2023-07-05 11:26:19
AKAAAA老师，可以从定义的角度讲解一下LGD POD 和EL之间的逻辑关系吗？LGD是违约损失的意思，EL是预期损失，两者都是损失，哪一个才是预测债券违约的损失呢？
回答（1）
Danyi2023-07-06 16:11:41
Danyi同学你好，
信用风险（Credit risk）有两部分组成，第一部分是违约风险（default risk），也称违约概率POD，是指债券发行者不能兑现债券契约中按时或足额进行利息和本金的支付的风险。第二个组成部分是损失幅度（loss severity），也叫违约损失率（loss given default, LGD），是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。
预期损失（Expected Loss, EL）是反映信用风险的一个指标，它是违约损失率和违约概率的乘积：
（Expected loss=POD*LGD）
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