1000003729092023-07-03 21:26:11
为什么Q2中求债券价格不是用103/(1+1.7049%)(1+1.5019%)(1+1.25%)类似这样的折现方式,而是103/(1+1.7049%)的三次方。我记得有一道题目就是用我的思路去折现求债券价格的(我拍照上传的这张图片里的题目就是用这种思路),麻烦老师帮我解答下,谢谢!
回答(1)
Danyi2023-07-04 14:40:02
同学你好,
这里要看的是是已知条件给的什么数据,你说的那种形式是给的forward rate,而给的spot rate或者YTM则都需要使用指数的形式进行计算。
为乘风破浪的你【采纳】👍让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论(0)
- 追问(0)
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片

