刷同学2023-07-03 07:02:09
刷同学第二题，以C++为例，如果直接×5%²×0.9794×0.9843，一步折现到t₀时刻，其他各分支采用相同的思路，计算结果应该是相同的。请教老师是否可以这样计算？是不是分步折现更好啊
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最佳
Evian, CFA2023-07-03 10:47:19
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
一步和分步都可以，结果是一样的
如果二叉树至少两期，从计算结果的准确性考虑，分步计算比较好，因为标的资产是利率，于是一步到位在本题中需要考虑每个现金流折现乘以的概率是25%（50%²，两期二叉树需要给每期50%的概率²），而其他二叉树题目中概率不一定是50%（这会增加计算时思考的难度）
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