努同学2023-07-01 19:27:35
努同学老师，请您帮忙梳理一下mark to market 的计算流程，我特别不清楚计算过程中什么时候用spot rate 什么时候用forward，还有bid/ask的选择，还有期限的选择。请您帮忙梳理一下，谢谢
回答（1）
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Alex2023-07-03 11:30:55
Alex你好同学
当我们使用公式时，我们要先理解各个变量的含义
Contract size 为期货合约的规模（以基础货币计价）； Ft 为反向期货合约（单位基础货币）在 t 时刻的价格；F0为期货合约（单位基础货币）在 0 时刻的价格； r为计价货币的年无风险利率， 1 年以内单利计算； days 为距离合约到期的天数。
如果，0时刻签订的多头，因为意思是买，那么就要看卖价ask price.因为是0时刻，所以看spot
t时刻签订反向合约，卖，就要看买价bid price.剩余T-t天，所以看T-t的forward rate
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