水同学2023-07-01 18:33:59
水同学衍生课后习题P292，第11题，远期合约，题目中的无风险利率为什么是年化复利呢annual compounding basis？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-07-01 21:43:03
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供题目信息！~
Exhibit 3给出的“0.325%”是用来折现计算的年化复利利率
题目给出的利率没有特殊说明的情况下是“年利率”，而这个题目明确说了“quoted on an annual compounding basis”，计算时，时间占比体现在“指数位置”。
只有在FRA和Swap rate报价时，用到单利报价，例如Libor
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