林同学2023-07-01 13:17:30
林同学老师，远期铁水long futures 有正return，能否带数字举例讲解一下。
回答（1）
最佳
Johnny2023-07-02 12:30:14
Johnny同学你好，就比如现在F=30，S=40，此时期货处于backwardation。而到了期货到期日的那一天，假设现货价格依旧是40不变，那么该期货在截止日当天的价格也必须得是40，否则就会有套利机会。因此你最初去签订期货时的价格是30，到期货截止日当天再去签订该期货合约时价格就要涨到40了。
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