刷同学2023-06-30 15:48:32
刷同学hedge ratio中，分子是否考虑premium呢？
回答（1）
Evian, CFA2023-07-01 09:25:47
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
不考虑期权费c0，c0是二叉树定价定出来的期初的期权价格
hedge ratio的分子是利用二叉树中红色框（非期初）的股票价格求期权价格c+和c-，然后轧差的结果为分子，它们和c0没有关系
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