温同学2023-06-30 12:03:58
温同学这里的rf是连续复利吗？如果给的是单利的rf, 计算复利rf的公式是什么？
回答（1）
Evian, CFA2023-07-01 09:47:54
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目给的r是连续复利的无风险收益率
CFA二级衍生品中给出单利利率的情况，支出现在FRA和Swap的计算中，例如以下截图2中的FRA计算，计算月利率时用到Libor（市场利率的报价方式之一），是利率乘以1/12，而不是体现在指数位置
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我怎么知道题目中给的是单利还是复利呢？
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FRA和Swap相关的计算按照单利利率计算，计算方式可以参考讲义例题或者原版书课后题
其余的知识点涉及利率，给出的利率一般是直接可以用，例如上边你给出的BSM模型的计算，r可以直接带入公式。
单利转复利，例如给出报价年利率4%，求复利利率EAR，这个是一级数量科目的知识点，二级不会考
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