刷同学2023-06-28 07:11:23
刷同学第一题中CF的使用，futures price*CF得到futures的市场价格，但是由quoted bond price复利后得到FP本身就已经是市场价了，所以不需要再乘CF了，这个逻辑对吗？
查看试题回答（1）
Evian, CFA2023-06-28 11:22:08
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
125这个quoted futures price是标准国债期货的clean price
125x0.9是转为了CTD标的资产债券的clean price
125x0.9+0.2是clean转dirty price
标准国债期货和CTD债券期货之间是用CF来转的，因为交易所标准化期货合约规定的统一标准国债期货，而期货short方交割时可以交割的债券很多，short方会选一个对自己最有利的CTD债券，于是需要从统一的标准国债期货转为CTD债券
题目112和0.08是标的资产债券的数字，和期货没有关系了，就不涉及转换因子了
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