Ava2023-06-24 21:59:54
AvaC的变化不是C1-C0吗，为什么用同一时期不同情况的C相减得到C的变化，S的变化也是？和公式不符？
回答（1）
Evian, CFA2023-06-24 22:45:44
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在二叉树模型计算hedge ratio时，公式规定了分子△c是“c+”和“c-”的差值，同理分母△S是“S+”和“S-”的差值
△不代表从0~1的变化量，三角就是当期二叉树两个分支的差值
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