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努同学2023-06-24 00:18:12

对于risk free rate和 Vcall的关系有没有通俗一点的记忆方法，我怎么记得r越高，P越低，Call越不容易行权，Vcall下降呢，哪个环节不一样呢？

回答（1）

Nicholas2023-06-25 14:08:10

同学，下午好。
一般都是用买卖权平价来推出结论，可以简单理解为无风险利率更大则未来价格更大，行权后价值更大。因为未来价值是变化的，而不是固定的，行权是固定的。

加油，祝你顺利通过考试~

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