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178****38622023-06-23 18:40:16

第一题对于KRD5和10每个portfolio增加的不都是20个基点吗？为什么说看哪个越小P就下降越小呢？

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回答（1）

最佳

Vincent2023-06-24 11:46:43

你好

KRD衡量的就是不同期限的利率敏感性，数值越大敏感性越强。
比如KRD5=2，代表5年期利率变动1%，债券价格变动2%，KRD10=3，代表10年期利率变动1%，债券价格变动3%。

所以利率都变动20个基点时，KRD的值越小的，价格变化就越小。

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