139****67842023-06-23 16:28:15
139****6784Q2，C选项，only if 股票价格保持40不变的话，还需要调整吗？股票价格不变，delta会变吗
回答（1）
Evian, CFA2023-06-24 07:08:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
股票价格保持不变，delta 依旧需要动态对冲，因为除了股票价格，时间也会改变delta
用二叉树模型计算hedge ratio=△c/△S，分母不变的情况下，分子△c会改变，因为时间改变期权的价值c改变，△c也就改变了
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