赵同学2023-06-23 15:12:38
赵同学中文精读647页第二问，这个AI T和AI0怎么求？为什么乘3/6？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-06-25 17:45:06
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
AI表示应计利息，accured Interest，是上一个付息日到当前研究时间点，所累计的应该支付但是没有支付的coupon
由于这个标的资产债券刚刚完成付息，于是AI0=0
由于半年付息一次，期货合约9个月到期，期初0时刻标的资产债券刚刚完成付息，下一次付息是6个月月末付息，然后是第十二个月月末。于是对于期货来说，自上一次付息到期货合约到期，一共有3个月时间，所以AIT计算时需要乘以3/6
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