杨同学2023-06-18 11:51:49
杨同学请问这个 up move为何put option价值是0.2517，S＞X，put option value为何为正？
回答（1）
Evian, CFA2023-06-18 12:48:45
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目中的看跌期权是欧式，不可以提前行权，不用Underlying49.4和执行价格直接求看跌期权价值
在Time=1时间点的0.2517是Time=2的“0”和“0.48”未来现金流折现求和的结果。
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