努同学2023-06-17 23:27:55
努同学如果是对于set in arrears的债券是不是每年的KRD是一样的呢
回答（1）
Danyi2023-06-19 14:15:34
Danyi同学你好，
BI债券为三年期债券，在最后一期还款金额最大，对债券价格的影响最大，所以关键利率久期最大。这里不理解你说的set in arrears的债券是什么意思。
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不好意思表达可能不到位，我这里的意思是每年都调整一下coupon rate的债券
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是的，对于浮动利率债券来说，久期等于两次利息重设日之间的时间
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