努同学2023-06-16 20:23:47
努同学statement3我没听懂啥意思，binomial tree和spot rates是什么关系呢？
回答（1）
Danyi2023-06-19 13:23:41
Danyi同学你好，
这里Statement 3：有关波动率相对较高情况下，利率二叉树得出债券价值将不同于使用当前即期利率对债券现金流进行折现计算得出的价值。错误的，因为如果两种计算方法结果不一致，那么将会产生套利机会，此时市场参与者就会利用这个机会进行套利，那么价格会迅速持平，也就是最终会使得价格一样的。所以最终的公允价格两种方法得出的必然相同。
这里binomial tree和spot rates只是两种不同的计算债券价格的方法，没有什么关系。
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