天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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努同学2023-06-15 22:36:44

能不能简述一下AC选项在本题中的区别

回答(1)

最佳

Danyi2023-06-16 13:10:45

同学你好,
流动性偏好理论,收益率曲线之间的差距随着时间的增加而变大,也就是风险溢价随期限的增加而增加。它是严格的按照期限的增加,风险溢价一定增加的描述。
而local expectations theory只是认为长期会引入风险溢价。
举个极端的例子就是都是短期的,哪怕有一个债券晚到期一个月,都会要求更高的风险补偿,这就是流动性偏好理论风险溢价随期限的增加而增加。而local expectations theory认为都是短期的,并不会因为晚到期一个月就增加风险溢价。

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