赵同学2023-06-14 22:22:31
赵同学想问一下估值的这个1时刻的收和4时刻的支，一个是NP一个是NP乘1+FRA*90/360，怎么理解呢？我不知道为什么1时刻就是收，并且收这些，也不知道为什么4时刻就是支，要支这些。
回答（1）
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Evian, CFA2023-06-15 09:41:53
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
站在long 方角度思考
long FRA，long方会在1时间点借钱（收到），借入的本金设置为“单位1”，在4时刻还钱（支出），在本金单位1的基础上考虑借款成本FRA和借款时间
在1时间点，收到单位1，支付PV(1+FRAx3/12)，求FRA合约的估值（本金如果是NP，在单位1的基础上扩大NP倍即可）
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