178****38622023-06-13 15:19:02
178****3862请老师讲一下这里的第三题，算put option value
回答（1）
Evian, CFA2023-06-14 09:44:31
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
第三题的思路是根据“买卖权平价公式”，此时假设市场对于公式中的每一个组成部分的定价合理。接下来，计算put option value，将p放在等号的左边，等号的右边call option、bond、stock的value都是知道的
这种计算方式比solution 2中的方法简单。
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
请问bond的value是怎么求的？
- 追答
-
买卖权平价公式中的债券面值是50，和期权的执行价格相等
债券的现值用50元折现即可，折现因子是1/(1+0.05)²，这个折现的过程在截图中倒数第二行有体现
- 追问
-
但是题目里没有写债券的价格呀？题目里不是只给了股票的价格吗？
- 追答
-
债券的面值和期权的执行价格相等
以上信息是买卖权平价公式模型的条件
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片