赵同学回答（1）
Simon2023-06-12 14:40:49
Simon同学，下午好。
liquidity gap通常用于银行，衡量的是存款是短期，贷款却是长期的风险。
surplus at risk用于养老金，surplus=pension asset - pension liabilit= surplus， 而surplus at risk, 就是surplus的VaR, 具体计算方法是用surplus的return - (surplus的volatility * t)
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