赵同学2023-06-11 19:35:19
赵同学请问这道题为什么不能用蓝笔的方法比较active risk，然后就知道IR谁大，然后不就知道SRp谁大了嘛。 ？
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Simon2023-06-12 10:16:14
Simon同学，上午好。
蓝字第一个公式中IR^2是旧组合的，也就是portfolioA，portfolioB，portfolioC的IR。
而蓝字第二个公式的主动风险是新组合的主动风险，新组合包含了benchmark和之间的旧的portfolio，两个主动风险不一样，不能把第二个公式计算出的主动风险放到第一个公式里去比较SRp
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