郑同学2023-06-08 12:48:09
郑同学在Action Bond Portfolio Mnagement里单老师讲解的这个知识点没有听明白，为什么s'＜f ->Price of Bond 上升，long方赚钱。我没明白s'和f分别代表什么。s’是预计的未来spot rate，那forward是什么？
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Danyi2023-06-08 15:34:20
Danyi同学你好，
s´是未来真实的即期利率，如果小于现在所观察到的远期利率，那么证明用现在这个折现率更大，因此用现在这个折现率计算出来的债券价格是偏小的。因为未来真实的折现率更小，债券价格更大。所以你此时买一个未来价格上涨的债券，也就是long方赚钱。
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