努同学2023-06-05 22:49:56
努同学但是题目并没有说是否基于样本内还是样本外数据，在数千次测试中脱颖而出的strategy是经得起推敲的吧，为什么还是有data snooping的问题呢
回答（1）
Simon2023-06-06 10:16:21
Simon同学，上午好。
data snooping是指不加筛选地对大量投资策略进行回测并直接选择其中表现最好的策略来构建投资组合。这样找出来的投资策略往往只适用于回测数据本身，不能推广或者用于预测。
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