鸿同学2023-06-05 11:05:03
鸿同学请问这道题中第二期上节点的1.9442%是怎么算出来的，e的10%次方=1.10517092 1.10517092*1.7677%=1.953610%
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Danyi2023-06-05 17:03:37
Danyi同学你好，
这里你用forward rate*e^σ来求节点利率的方法，说明你掌握了利率二叉树的基本构建思路，这种方法是正确的。
但是实务中利率二叉树通常是计算机软件生成的，还会经过一定的校准，所以给的这个二叉树，和用上述方法计算出来的会略有不同，考试中二叉树都是会直接给出来的，不用过于担心，掌握构建思路即可。
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老师，您能再看下，这道题用已知的par curve求spot rate的话，从表格前两行可以看到：par1=-0.25%，par2=0.75%，您能算出来s2=0.7538%吗？我算出来也不一样，这个思路有问题吗？
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表格中给的S2是可以计算出的：0.75/(1-0.25%)+100.75/(1+S2)^2=100，把S2解出来就等于表格里面的数据，需要多保留几位小数才能算出。
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