水同学2023-06-05 06:39:09
水同学mock2，下半场case11，IR的分母不是portfolio的standard deviation of return减benchmark的standard deviation of return
回答（1）
最佳
Simon2023-06-05 13:59:16
Simon同学，下午好。IR的计算公式中，分母是active risk，active risk是σ(Rp-Rb)，可以认为是active return的标准差。他的具体计算公式见截图。而在这道题目中，active risk的数据来自标红的一列，但这列数据是active risk的平方，对它开根号就行。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片