努同学2023-06-04 22:41:55
努同学BC选项能分别解释一下吗？我感觉题目的表述容易造成混淆
回答（1）
Simon2023-06-05 13:43:39
Simon同学，下午好。
B选项，surplus=pension asset - pension liabilit= surplus， 而surplus at risk, 就是surplus的VaR, 具体计算方法是用surplus的return - (surplus的volatility * t)
C选项，maximum drawdown是最大回撤，它指资产价格从最高点下降至最低点所遭受的损失。
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