阿同学2023-06-04 14:55:17
阿同学请问老师，在look-ahead bias，Reporting Lags中，回测为了避免偏误，加一个滞后期，那请问老师咱们使用的回测数据，如P/E，是用2018年底已知的数据price，和后来知道2018年底准确的会计数据eps？还是后来知道的2018年底准确的会计数据eps和回测当时的数据,2019年的price呢？
回答（1）
Simon2023-06-05 13:14:11
Simon同学，下午好。
在回测时，要等这个数据在历史上出现了，才能用。比如2018年末的P/E，里面的EPS在2019年2月才能拿到，那么就该用2018年末的P/E（里面的P还是2018年末的price）去看2019年2月之后的portfolio的表现。
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