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努同学2023-06-04 12:18:04

这里的BETA是Factor Sensitivity吗？所以BETA一致就是被动管理、不一致就是主动管理吗？Beta在组合之间的业绩比较中到底起一个怎样的作用呢

回答（1）

Simon2023-06-05 11:43:57

同学，上午好。
beta就是factor sensitivity。
如果beta偏离了benchmark就是主动管理。但是如果beta和benchmark一致，不一定就是被动管理，因为还有随机误差ε 
beta之间的差异主要反映的是投资组合的factor tilts

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