努同学2023-06-03 23:45:57
努同学请问，Factor Sensitivity 是APT模型中的BETA吗，在考试中是不是要先把Factor Sensitivity配平才能进行Expected Return的比较呢？
回答（1）
Simon2023-06-05 10:33:12
Simon同学，上午好。
1. Factor Sensitivity就是APT模型中的β。
2. 在考试时就是需要先把factor sensitivity 配平，再比较expected return，两个expected return的差值就是套利的收益。
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