李同学2023-06-02 15:41:16
李同学请问一下，在使用二叉树计算CVA的时候，不应该是每一个value乘以概率的总和除以1+前一节点的利率，然后一期一期折到0时刻吗？为什么还能计算出discount factor呢？
回答（1）
Danyi2023-06-05 13:37:40
Danyi同学你好，
这里CVA的计算并不是用二叉树一期期折现计算债券价格。
CVA是信用风险的现值，计算方式就是第几期算出来的直接折现几期到零时刻，你可以理解成就是正常我们使用的未来现金流折现求和的方法，而不是用二叉树的方法。
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