178****38622023-06-02 11:44:05
178****3862老师说这个一开始就讲过，请问是在哪里讲的，我在视频里没有看到呀？
回答（1）
Simon2023-06-02 17:47:44
Simon同学，下午好。应该是被剪辑减掉了。
我这里把知识点补充下，pension asset - pension liabilit= surplus，
surplus at risk, 就是计算surplus的VaR, 用surplus的return - (surplus的volatility * t)再乘上NP, 就是surplus的VaR值了。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
请问这个公式需要掌握吗？为什么会被剪辑掉呢？
- 追答
-
同学，上午好。这个知识点了解下即可。计算方式和参数VaR的方法一样。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片