xx2023-05-31 08:02:46
xx为什么是positive serial correlation？为什么是deflated standard error？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-05-31 13:28:42
爱吃草莓的葡萄同学你好。金融数据通常出现正序列相关性，在序列相关性研究中现在简化了只研究正序列相关性的后果，因此默认序列相关性是正序列相关性除非有说明，本题关于序列相关性的影响也是关于正序列相关性的影响。
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为什么是deflated standard error？
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序列相关性使得有效性不存在，有效性讲的是在无偏估计量中方差最小，既然违反了有效性，那么估计量方差不是最小的。例如有效下最小为0.1，违反了有效性下实际方差为0.2，实际方差高于理论使用的方差，低估标准误。
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没大看懂，能在详细讲讲吗？谢谢！
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为啥有效性讲的是在无偏估计量中方差最小，既然违反了有效性，那么估计量方差不是最小的。
然后什么是实际方差什么是理论方差
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同学你好。如果满足有效性，说明无偏估计量方差是最小的（这是有效性的含义）。如果不满足有效性，侧面就说明了无偏估计量方差不是最小的，否则无偏估计量最小的方差可以得出有效性。
回归默认系数是满足无偏有效一致，在有效性下方差最小假设为0.1（这是理论的）。实际上是违反了有效性，方差并不是最小的，假设为0.2（这是实际的）。实际方差高于理论的方差，而我们使用的是默认状态下有效性条件，低估标准误。
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