阿同学2023-05-29 01:23:34
阿同学请问老师，VaR的第4个有点，可靠性可以被验证，老师说方法是一定的，根据给定的数据，谁算都会得出同样结果，但如果是蒙特卡洛模型，即使有做相同的假设，是不是也不能保证所得出的结果完全相同呀。
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Simon2023-05-29 09:05:57
Simon同学，上午好。
这里的可靠性可以被验证，老师是以参数VaR举了一个例子，如果是蒙特卡洛VaR,每次结果是不会完全相同的。但依然可以被验证，如果daily VaR为500万美元（5%），那么预计在5%的交易日将产生至少500万美元的损失。为了确定VaR估计是否可靠，可以确定在一段历史时期内，在合理的统计变化的情况下，5%的交易日是否发生了至少500万美元的损失。
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