Joker2023-05-27 17:55:46
Joker请问老师，这里的P2为什么是用2年期的swap rate 折现呢？题目里面提到实际投资期限是2年，但用riding的策略，所以买四年期的，然后持有两年后卖出，那这里的P2不应该是用四年期的swap rate往前折现到第二年末吗？
回答（2）
Danyi2023-05-29 11:50:30
Danyi同学你好，
按照riding the yield策略，过去了两年后，此时这个两年后在现在来看就是零时点的概念，因此还有二年，对应的就是用2年期的swap rate进行折现。
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林玲2024-06-03 18:24:35
林玲我理解的P2还是用f（2,2）往前折现到第二年末呢
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