katemin2023-05-24 13:20:16
katemin第四问，每个call 不是可以买100股吗？所以在计算call的收益时，是否应该考虑这个100倍的概念，这样算下来，应该是A更正确，不是吗？
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Evian, CFA2023-05-25 09:43:48
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
一份看涨期权可以买100只股票，一份看涨期权它的价格是期权费，题目没有明确说明卖多少只股票，而解析是按照1股股票来分析的
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期权费是成本，但是收益应该看行使call的时候实际获利，这个call可以以90元买100股，期末股票是140，那么获利就是100股的50元，所以500元，讲解中只算了50元，我觉得应该按照500元计算，剔除期权费用，获利也是500-期权费而已。我还是觉得long put+long call更合适，请帮助解答
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100股的50元，应该是5000元，按照你的思路来，解析已经更新，计算结果也是优选B选项，因为B选项的股票（+93x100）赚了非常多的钱，A和C在赚钱方面没有办法比得过B，有空可以参考一下“英文解析”
讲解中只有50元，因为题目来自协会官网的模拟考试题目，讲解是按照协会的思路解释的
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如果b选项是买100股股票配套put，那么就是只比A少一个call的期权费0.25而已，不存在远超。解析如果是按照当前的分析进行了修改，我表示同意，但是完全比不了这个说法，还是不科学。
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好的
“完全比不上”是我个人的描述，是根据以下数据得出的
B
-42.97+93x100=9,257.03
A
-42.97-0.15+50=6.88
C
-93x100+49.85=-9,250.15
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