RI有call和put, callable = pure - call, puttable = pure + put。RI = 2 pure + put

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阿同学2023-05-24 05:42:57

RI有call和put, callable = pure - call, puttable = pure + put。RI = 2 pure + put - call啊

史纲

回答（1）

Danyi2023-05-24 17:26:25

同学你好，
代入公式：Value of callable putable convertible bond
= Value of straight bond十 Value of call option on the issuer´s stock - Value of issuer call option + Value of investor put option.
= €978 + €147 - €43 + €26 = €1,108

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评论（0）
追问（4）

追问

你这把答案复制了一遍啊，没有回答问题啊

追答

这道题让计算的就是RI的值，这里不是很清楚你的疑问，可以详细描述一下，你最开始想问的是指什么呢

追问

RI的组合=call和put, 而callable = pure - call, puttable = pure + put。则RI = call+put = 2 pure + put - call。我是这样理解的

追答

RI你的公式是错的，所以给你列了正确的是：= Value of straight bond十 Value of call option on the issuer's stock - Value of issuer call option + Value of investor put option. 没有2pure的概念，并且即便是都有put和call，他们具体的行权价格也都是不一样的，只能说性质相同而已