邓同学2023-05-22 15:08:23
邓同学利率曲线更陡，说明利率上升，标的资产价格下降，Vputable上升，这条路径可以理解。但是根据，看跌期权价格和无风险利率成负相关，利率上升，Vput下降，Vputable=Vpure+Vput,Vpure不变，Vputable也下降，哪里出问题？谢谢
回答（1）
Danyi2023-05-22 16:34:32
Danyi同学你好，
后面你理解的是衍生，固定收益不是这样理解的，这里没有无风险利率概念。
put option表示售回权利，当利率上升的时候，售回权利更可能行权，因此售回权利更值钱，所以put option价值上升。
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