Evian, CFA2023-05-22 18:07:36

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

 1. 即使是FRA IRS的题，用LIBOR or MRR，是不是题目说是semiannual pay的， 就用复利去年化法？
【回复】涉及Libor和MRR的题目，原版书用的解析方式都是“单利计算”不用“复利计算”，请优先使用这种解决方式，请参考截图1

因为衍生里一道练习Matt Goss的case就用了复利
【回复】
Matt Goss这个case的题目信息：https://www.gfedu.cn/home/#/exam/single/q120659/
它是我们自己编写的，优先程度不及原版书

而如果没特别说semiannual 是默认它是annual pay 吗？
【回复】是的

那么LIBOR MRR 都用单利去年化法   
【回复】是的

2. 给FRA定价时，比如3x9FRA,也就是求中间那个90day开始 270day结束的forward rate时，都没有用到次方，请问是为什么？
【回复】因为小于1年，指数位置没有体现次方
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