192****44722023-05-21 22:31:30
192****4472老师，把点数加在spot curve上的是只有这里这一种情况吗？还有别的情况吗？之前计算题出现过的要从中间一条直线上(spot curve)向上向下乘以cigma的什么什么来得到不同节点上的数值的是这种情况吗，还是其他情况？
回答（1）
Danyi2023-05-22 15:28:20
Danyi同学你好，
OAS直接加在时点上。
利率二叉树的构建思路：forward rate*e^σ和forward rate*e^(-σ)来求上下对应的两个节点
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