R.k2023-05-21 20:38:15
R.k这道题里面问的是futures contract 的套利，但是题目给的答案是用underlying bond来套利，到底是哪个？
回答（1）
Evian, CFA2023-05-22 17:38:26
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
本题问的是“期货合约”是否存在套利机会
解析是用“期货的市场价格112.7”与“标的价格计算的期货价格112+0.08-0然后乘以1+0.3%的1/4次方=112.1639656”对比，看是否有套利机会（有套利机会）
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