张同学2023-05-21 16:50:51
张同学老师，官网Newport Case Scenario该问，怎么理解？谢谢
回答（1）
Evian, CFA2023-05-23 10:12:09
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目给出的信息：GI股票价格接近75美元，在未来的30天内
随着期权临近到期，期权的时间价值越少，但是衰减的速度越快，衡量指标就是theta，它是一个负值，它表示时间价值衰减的速度，于是B选项的“increases in the absolute value of theta”是正确的
由于股票的价格接近75，而执行价格就是75，所以期权接近ATM，Vegas会变大，于是B的“increases in vege”也是对的
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